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请教大家一个计量方面的问题,如何使用eviews求模...

Coefficient除以standard error 等于 t-statistic eg: 常数C的standard error 就等于 155。6083/0。269042=578.379212167617 Income 的 coefficiengt 就等于 0。063573x12。99003 cost 的 t-statistic就等于 -56。43329/31。45720 Adjusted R-sq...

年份 GDP 进口总额IM(人民币) 进口总额 IMdollar(美元) 汇率 EXCHANGE 1980 4517.8 298.8000 200.17 149.8400 1981 4862.4 375.3800 220.15 170.5100 1982 5294.7 364.9900 192.85 189.2600 1983 5934.5 422.6000 213.90 197.5700 1984 7171...

y=33.40455+0.076243X(2)+0.127906X(3)+0.210163X(4) (F检验)H0:β0=β2=β3=β4=0 H1:β0,β2,β3,β4不同时为零。 p值=0.000000

很明显你的解释变量有问题

不太懂你的问题,通常变量相关性检验最直观的就是做相关系数矩阵,矩阵会做么?相关系数在-1到1之间,绝对值越大说明两个变量越相关,正的就是正相关,负的就是负相关,0就是不相关。一般来说相关性越大,才有做模型的价值,如果相关性太小,那...

D-W值=2(1-\rho),这里\rho是残差项u_t与U_t-1的相关系数,根据这张图,是无法求解出DW值的。这张图的中R2可求F,R2可求调整的R2,其它的就是似然值,均值,方差,AIC值这类,就是没协方差的数据,所以,无解。

我有,怎样发给你

根据eviews回归结果,表格里的数据计算方法是: Coefficient除以standard error 等于 t-statistic eg: 常数C的standard error 就等于 155。6083/0。269042=578.379212167617 Income 的 coefficiengt 就等于 0。063573x12。99003 cost 的 t-stati...

这种明显的转折,应该是参数变化导致的。。 建议设一个D值,在300之前D值为0 400以后D值为1,模型改为Y=α+βX+CD+残差项.这样把变化因素归到固定常数项里面去。结果应该会好很多。 当然更规范的做法是,分指数段进行回归,然后用邹检验来检验模型...

数据要你自己提供的 我经常帮别人做这类的数据分析

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